Zobrazeno 1 - 10
of 22
pro vyhledávání: '"arbitrage portfolios"'
Autor:
Stelios Arvanitis, Thierry Post
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 4, p 608 (2024)
We provide a formal statistical theory of consistent estimation of the set of all arbitrage portfolios that meet the description of being a stochastic arbitrage opportunity. Two empirical likelihood ratio tests are developed: one for the null that a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/27bc458f378b46f1b9742f0fd2da75a9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cesare Robotti, Raymond Kan
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Under the assumption of multivariate normality of asset returns, this paper presents a geometric interpretation and the finite-sample distributions of the sample Hansen–Jagannathan bounds on the variance of admissible stochastic discount factors, w
Simple and enlarged separation portfolios: On their use when arbitraging and synthesizing securities
Autor:
Apreda, Rodolfo
This paper seeks to provide a framework for separation portfolios when they are used not only as synthetics of a matching security but also as building blocks of arbitrage portfolios, in a background provided by the CAPM world. Firstly, synthetics ar
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::9a6da692ba3b29233353523764f68926
https://hdl.handle.net/10419/84267
https://hdl.handle.net/10419/84267
Simple and Enlarged Separation Portfolios: On their Use when Arbitraging and Synthesizing Securities
Autor:
Rodolfo Apreda
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
This paper seeks to provide a framework for separation portfolios when they are used not only as synthetics of a matching security but also as building blocks of arbitrage portfolios, in a background provided by the CAPM world. Firstly, synthetics ar
Autor:
Rodolfo Apreda
This paper expands on a procedure to arbitrage mispriced assets against the benchmark provided by the Security Market Line, but using only separation portfolios to put up a feasible portfolio with the same beta as the mispriced asset and the least to
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::578b6006db16ce7b5976ec943081e300
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/203.pdf
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/203.pdf