Zobrazeno 1 - 10
of 21 402
pro vyhledávání: '"ar(1) process"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Liu, Xiao Hui1,2 (AUTHOR), Fan, Ya Wen1,2 (AUTHOR) fanyawen6628@163.com, Liu, Yu Zi1,2 (AUTHOR), Luo, Shi Hua1,2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Acta Mathematica Sinica. Sep2023, Vol. 39 Issue 9, p1834-1854. 21p.
Autor:
Wang, Xinghui1,2 (AUTHOR), Geng, Wenjing1 (AUTHOR), Han, Ruidong3 (AUTHOR), Xu, Qifa2 (AUTHOR) xuqifa@hfut.edu.cn
Publikováno v:
Methodology & Computing in Applied Probability. Mar2023, Vol. 25 Issue 1, p1-23. 23p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Bernoulli, 2004 Aug 01. 10(4), 701-720.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318823
Publikováno v:
Journal of the Korean Statistical Society; Mar2023, Vol. 52 Issue 1, p110-129, 20p
In this paper, we introduce the first-order integer-valued autoregressive (INAR(1)) model, with Poisson-Lindley innovations based on power series thinning operator. Some mathematical features of this process are given and estimating the parameters is
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1802.00994
Autor:
Allévius, Benjamin
Irregularly sampled AR(1) processes appear in many computationally demanding applications. This text provides an analytical expression for the precision matrix of such a process, and gives efficient algorithms for density evaluation and simulation, i
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1801.03791
Publikováno v:
Bernoulli, 2017 May 01. 23(2), 1408-1447.
Externí odkaz:
http://www.jstor.org/stable/44245623
Autor:
Borkovec, Milan
Publikováno v:
Bernoulli, 2001 Dec 01. 7(6), 847-872.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318623