Zobrazeno 1 - 10
of 401
pro vyhledávání: '"aggregate claims"'
Autor:
Qingwu Gao, Wenlei Pan
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 8, Iss 1, Pp 2191-2200 (2023)
Recently, Chen et al.[3] investigated the precise large deviations of aggregate claims in a renewal risk model with arbitrary dependence between claim sizes and their waiting times. In this paper, we extend their results to a nonstandard risk model i
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ed379f3ab56c4b6690288f09278049b9
Publikováno v:
Mathematical and Computational Applications, Vol 28, Iss 2, p 39 (2023)
Regression models in which the response variable has a compound distribution have applications in actuarial science. For example, the aggregate claim amount in a vehicle insurance portfolio can be modeled using a compound Poisson distribution. In thi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/64e7b78c37534ad3b2ae16f508f058ba
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lawless, J. F.
Publikováno v:
International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, 1998 Apr 01. 66(1), 41-60.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/1403656
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2017, Iss 1, Pp 1-7 (2017)
Abstract In this paper, we consider a size-dependent renewal risk model with stopping time claim-number process. In this model, we do not make any assumption on the dependence structure of claim sizes and inter-arrival times. We study large deviation
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0ce59d55b1cb44e599763d7f3c1757f5
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta: Seria Matematica, Vol 24, Iss 3, Pp 339-349 (2016)
In this work, we consider the multivariate aggregate model introduced in [11], model that takes into account the case when different types of claims affect in the same time an insurance portfolio under some specific assumptions related to the number
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/77776ed05e5a46c7ace5c44d84c0ba0a
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 1, p 20 (2020)
In this paper, a flexible count regression model based on a bivariate compound Poisson distribution is introduced in order to distinguish between different types of claims according to the claim size. Furthermore, it allows us to analyse the factors
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a35f85538eca4b49b4b399b9546653ac