Zobrazeno 1 - 10
of 586
pro vyhledávání: '"aggregate claim amount"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Maǧallaẗ Al-Buḥūṯ Al-Mālīyyaẗ wa Al-Tiğāriyyaẗ, Vol 24, Iss 2, Pp 71-92 (2023)
This study aims to compute the aggregate claim amount distribution in one of the comprehensive motor insurance companies. One major issue that actuaries face is computing the distribution of aggregate losses, where computing the aggregate claim amoun
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/69114d718b0b489bb572d4dcf15abc44
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Scandinavian Actuarial Journal. :1-25
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
George Tzougas, Himchan Jeong
Publikováno v:
Risks, Vol 9, Iss 1, p 19 (2021)
This article presents the Exponential–Generalized Inverse Gaussian regression model with varying dispersion and shape. The EGIG is a general distribution family which, under the adopted modelling framework, can provide the appropriate level of flex
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c26fb5505ced46b183e91b36e0495ac9
Autor:
Rabehasaina, Landy1 (AUTHOR) lrabehas@univ-fcomte.fr, Chi-Liang Tsai, Cary2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Scandinavian Actuarial Journal. May2013, Vol. 2013 Issue 3, p186-212. 27p. 1 Graph.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Carlos G Pacheco González
Publikováno v:
Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones, Vol 18, Iss 1, Pp 1-8 (2011)
In the context of insurance mathematics, we study the renewal properties of the so-called aggregate claim amount for the non-discounted and the discounted case. For these models, we set integral equations for the distribution function. Additionally w
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3cacc84095bb44a9931995e023e11b17
Publikováno v:
Communications in Statistics - Theory and Methods. 46:2354-2363
In this paper, we consider a dependent risk model, in which the claim sizes are ofdependence structure, their inter-arrival times are independent, identically distributed (i.i.d.), and the claim si...