Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"adjusted Sharpe ratio"'
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 20, Iss 4, Pp 99-111 (2023)
This paper uses Markowitz’s mean-variance model to construct an investment portfolio incorporating multiple assets – BRICS equity indices, Gold, crude oil, bonds, and cryptocurrencies. The optimally created risky portfolios outperform alternative
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/255f749906b94a708f994b9e9785eb37
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Giampaolo Gabbi, Riccardo Bramante
In asset allocation processes the estimation of standard deviations is often measured with error. As a result, the risk adjusted return ratios will be subject to estimation error. Since risk estimation is crucial in investment decisions, several risk
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e84ea48e3d5a4768f901dbb947851c7c
http://hdl.handle.net/10807/30093
http://hdl.handle.net/10807/30093
Autor:
Jacques Pezier, Anthony White
Can the new investable hedge fund indices (IHF) enhance the performance of optimal passive portfolios made of equities and bonds? How do they compare to funds of hedge funds (FoHF) as well as to other alternative investments such as commodities and v
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::2f9c88aabd010af6037f141c4cb60b22
http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/discussion/DP2006-10.pdf
http://www.icmacentre.ac.uk/pdf/discussion/DP2006-10.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.