Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Zunft, Claudia"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Managed portfolios that exploit positive first-order autocorrelation in monthly excess returns of equity factor portfolios produce large alphas and gains in Sharpe ratios. We document this finding for factor portfolios formed on the broad market, siz
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::094c99de4721f7b7e1ea98770917e16e
https://hdl.handle.net/10419/235864
https://hdl.handle.net/10419/235864
Autor:
Flögel, Volker1 (AUTHOR) volker.floegel@quoniam.com, Schlag, Christian1,2 (AUTHOR) schlag@finance.uni-frankfurt.de, Zunft, Claudia1 (AUTHOR) claudia.zunft@quoniam.com
Publikováno v:
Journal of Banking & Finance. Apr2022, Vol. 137, pN.PAG-N.PAG. 1p.
