Zobrazeno 1 - 10
of 47
pro vyhledávání: '"Zoican, Marius"'
We investigate how liquidity providers (LPs) choose between high- and low-fee trading venues, in the face of a fixed common gas cost. Analyzing Uniswap data, we find that high-fee pools attract 58% of liquidity supply yet execute only 21% of volume.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2307.13772
Publikováno v:
Review of Financial Studies; Oct2024, Vol. 37 Issue 10, p3092-3148, 57p
Autor:
Martineau, Charles, Zoican, Marius
Publikováno v:
In Journal of Financial Markets November 2023 66
Autor:
Zoican, Marius, Zoican, Sorin
Distributed securities exchanges may become de facto fragmented if they span geographical regions with asymmetric computer infrastructure. First, we build an economic model of a decentralized exchange with two miner clusters, standing in for compact
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.11216
Autor:
Khapko, Mariana, Zoican, Marius
Exchanges implement intentional trade delays to limit the harmful impact of low-latency trading. Do such "speed bumps" curb investment in fast trading technology? Data is scarce since trading technologies are proprietary. We build an experimental tra
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.03068
Autor:
Brolley, Michael, Zoican, Marius
Exchanges acquire excess processing capacity to accommodate trading activity surges associated with zero-sum high-frequency trader (HFT) "duels." The idle capacity's opportunity cost is an externality of low-latency trading. We build a model of decen
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1907.10720
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.