Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"Zigraiova, Diana"'
Autor:
Žigraiová, Diana
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, and the link between manage
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-389612
Autor:
Žigraiová, Diana
This thesis develops an early warning system framework for assessing systemic risks and for predicting systemic events, i.e. periods of extreme financial instability with potential real costs, over the short horizon of six quarters and the long horiz
Externí odkaz:
http://www.nusl.cz/ntk/nusl-324644
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In European Economic Review May 2021 134
Publikováno v:
Eastern European Economics, 2017 Jul 01. 55(4), 342-356.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26599806
Autor:
Vašíček, Bořek, Žigraiová, Diana, Hoeberichts, Marco, Vermeulen, Robert, Šmídková, Kateřina, de Haan, Jakob
Publikováno v:
In Journal of Financial Stability February 2017 28:240-257
Systemic event prediction by an aggregate early warning system: An application to the Czech Republic
Autor:
Zigraiova, Diana, Jakubik, Petr
Publikováno v:
In Economic Systems December 2015 39(4):553-576
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
A key theoretical prediction in financial economics is that under risk neutrality and rational expectations a currency's forward rates should form unbiased predictors of future spot rates. Yet scores of empirical studies report negative slope coeffic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8d91eb578ec7ce33234c4aca03e10e2f
https://osf.io/preprints/metaarxiv/348kc
https://osf.io/preprints/metaarxiv/348kc
A key theoretical prediction in financial economics is that under risk neutrality and rational expectations a currency's forward rates should form unbiased predictors of future spot rates. Yet scores of empirical studies report negative slope coeffic
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4f7097d27577fb05e9685676151b991e
https://hdl.handle.net/10419/213578
https://hdl.handle.net/10419/213578