Zobrazeno 1 - 10
of 406
pro vyhledávání: '"Zhu, Song‐Ping"'
Autor:
Shvimer, Yossi, Zhu, Song-Ping
Publikováno v:
In Expert Systems With Applications 1 October 2024 251
Under mean-variance-utility framework, we propose a new portfolio selection model, which allows wealth and time both have influences on risk aversion in the process of investment. We solved the model under a game theoretic framework and analytically
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2007.06510
In this paper, we propose a new class of optimization problems, which maximize the terminal wealth and accumulated consumption utility subject to a mean variance criterion controlling the final risk of the portfolio. The multiple-objective optimizati
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.06782
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Optimization Theory and Applications, 2020
This paper studies a robust portfolio optimization problem under the multi-factor volatility model introduced by Christoffersen et al. (2009). The optimal strategy is derived analytically under the worst-case scenario with or without derivative tradi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.06872
This paper studies the valuation of European contingent claims with short selling bans under the equal risk pricing (ERP) framework proposed in Guo and Zhu (2017) where analytical pricing formulae were derived in the case of monotonic payoffs under r
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1910.04960
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
He, Xin-Jiang, Zhu, Song-Ping
Publikováno v:
In Expert Systems With Applications 15 November 2022 206
Publikováno v:
In Economic Modelling June 2022 111
Autor:
Zhu, Song-Ping, Ai, Lin
Publikováno v:
New Mathematics & Natural Computation; Nov2024, Vol. 20 Issue 3, p621-646, 26p