Zobrazeno 1 - 10
of 52
pro vyhledávání: '"Zhitlukhin, M. V."'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Shiryaev, A. N., Zhitlukhin, M. V.
We consider optimal stopping problems for a Brownian motion and a geometric Brownian motion with a "disorder", assuming that the moment of a disorder is uniformly distributed on a finite interval. Optimal stopping rules are found as the first hitting
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1212.3709
Autor:
ZHITLUKHIN, M. V.
Publikováno v:
Theory of Probability & Its Applications; 2024, Vol. 69 Issue 2, p205-216, 12p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Shiryaev, A. N.1 (AUTHOR), Zhitlukhin, M. V.1,2 (AUTHOR), Ziemba, W. T.3,4,5,6 (AUTHOR) wtzimi@mac.com
Publikováno v:
Quantitative Finance. Sep2015, Vol. 15 Issue 9, p1449-1469. 21p. 20 Charts, 12 Graphs.
In this paper, the authors apply a continuous time stochastic process model developed by Shiryaev and Zhutlukhin for optimal stopping of random price processes that appear to be bubbles. By a bubble we mean the rising price is largely based on the ex
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______206::baa4da1ef146cfe127953d69dcb0540c
http://eprints.lse.ac.uk/60966/
http://eprints.lse.ac.uk/60966/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.