Zobrazeno 1 - 10 of 80 pro vyhledávání: '"Zevallos, Mauricio"'
1
Report
On Bayesian wavelet shrinkage estimation of nonparametric regression models with stationary errors
Autor: Sousa, Alex Rodrigo dos S., Zevallos, Mauricio
This work proposes a Bayesian rule based on the mixture of a point mass function at zero and the logistic distribution to perform wavelet shrinkage in nonparametric regression models with stationary errors (with short or long-memory behavior). The pr
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/2404.14623
Zobrazit plný text záznamu
2
Akademický článek
Forecasting realized volatility: Does anything beat linear models?
Autor: Branco, Rafael R., Rubesam, Alexandre, Zevallos, Mauricio
Publikováno v: In Journal of Empirical Finance September 2024 78
Zobrazit plný text záznamu
3
Akademický článek
Maximum Likelihood Inference for Asymmetric Stochastic Volatility Models.
Autor: Abbara, Omar1 (AUTHOR) muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR)
Publikováno v: Econometrics (2225-1146). Mar2023, Vol. 11 Issue 1, p1. 18p.
Zobrazit plný text záznamu
4
Report
Riemann Manifold Langevin Methods on Stochastic Volatility Estimation
Autor: Zevallos, Mauricio, Gasco, Loretta, Ehlers, Ricardo
In this paper we perform Bayesian estimation of stochastic volatility models with heavy tail distributions using Metropolis adjusted Langevin (MALA) and Riemman manifold Langevin (MMALA) methods. We provide analytical expressions for the application
Externí odkaz: http://arxiv.org/abs/1507.05079
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Estimation and forecasting of long memory stochastic volatility models.
Autor: Abbara, Omar1 (AUTHOR) muhieddine@gmail.com, Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR) amadeus@unicamp.br
Publikováno v: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. Feb2023, Vol. 27 Issue 1, p1-24. 24p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
Stochastic volatility with missing data: Assessing the effects of holidays.
Autor: Abbara, Omar1 (AUTHOR), Zevallos, Mauricio2 (AUTHOR)
Publikováno v: Communications in Statistics: Case Studies & Data Analysis. 2022, Vol. 8 Issue 3, p423-433. 11p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
A note on curvature influence diagnostics in elliptical regression models
Autor: Zevallos, Mauricio, Hotta, Luiz Koodi
Publikováno v: Brazilian Journal of Probability and Statistics, 2017 Aug 01. 31(3), 561-568.
Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/26382118
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
9
Akademický článek
Metal Prices and International Market Risk in the Peruvian Stock Market
Autor: Zevallos, Mauricio, Villarreal, Fernanda, Del Carpio, Carlos, Abbara, Omar
Publikováno v: Economía. 40(79):87-104
In this paper we use the conditional Value at Risk (CoVaR) and CoVaR variation (ΔCoVaR) proposed by Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) to estimate the Peruvian stock market risk (through the IGBVL) conditioned on the international financial
Externí odkaz: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/19274/19419
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117940
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje