Zobrazeno 1 - 10
of 90
pro vyhledávání: '"Zeng, Pingping"'
Publikováno v:
In North American Journal of Economics and Finance September 2024 74
Publikováno v:
In Chinese Herbal Medicines January 2024 16(1):27-41
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Engineering Fracture Mechanics 1 May 2022 266
Publikováno v:
In Heliyon March 2022 8(3)
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Zeng, Pingping1 (AUTHOR), Xu, Ziqing1,2 (AUTHOR), Jiang, Pingping3 (AUTHOR) ppjiang@suda.edu.cn, Kwok, Yue Kuen4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Mathematical Finance. Jul2023, Vol. 33 Issue 3, p842-890. 49p.
Autor:
Zheng, Wendong, Zeng, Pingping
Most of the empirical studies on stochastic volatility dynamics favor the 3/2 specification over the square-root (CIR) process in the Heston model. In the context of option pricing, the 3/2 stochastic volatility model is reported to be able to captur
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1504.08136
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.