Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Zambrano, Juan Arismendi"'
Publikováno v:
Review of Asset Pricing Studies. 12(3):808-842
We illustrate the role of left tail dependence—left tail mean (LTM)—in equity risk premium (ERP) predictability. LTM measures the average of pairwise left tail dependency among major equity sectors incorporating shocks imperceptible at the aggreg
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e4cc1a7f13e4bc45584f47520a9dd752
https://doi.org/10.1093/rapstu/raac001
https://doi.org/10.1093/rapstu/raac001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.