Zobrazeno 1 - 10
of 217
pro vyhledávání: '"Yule–Walker equations"'
Autor:
Barbieri Matteo, Diversi Roberto
Publikováno v:
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol 34, Iss 1, Pp 65-79 (2024)
The aim of this paper is to develop a new recursive identification algorithm for autoregressive (AR) models corrupted by additive white noise. The proposed approach relies on a set of both low-order and high-order Yule–Walker equations and on a mod
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ba0e097aecaf42c781934e91373fe53d
Autor:
Dmitriy Ivanov, Zaineb Yakoub
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 3, p 607 (2023)
This paper presents an overview of the main methods used to identify autoregressive models with additive noises. The classification of identification methods is given. For each group of methods, advantages and disadvantages are indicated. The article
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5a87bc6b676d4469802da86a8e50f567
Publikováno v:
Entropy, Vol 25, Iss 1, p 105 (2023)
In a time series context, the study of the partial autocorrelation function (PACF) is helpful for model identification. Especially in the case of autoregressive (AR) models, it is widely used for order selection. During the last decades, the use of A
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1bf90b88b38a4452895de558a51a42a8
Autor:
Wang, Hai-Bin, Wei, Bo-Cheng
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2004 Mar 01. 41(1), 221-235.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3215827
Autor:
Katz, Richard W.
Publikováno v:
Statistical Science, 2002 Feb 01. 17(1), 97-112.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3182812
Autor:
Carsten Jentsch, Lena Reichmann
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis. 43:285-311
Autor:
Roberto Diversi, Matteo Barbieri
Publikováno v:
IFAC-PapersOnLine. 54:363-368
The identification of Errors-in-variables (EIV) models refers to systems where the available measurements of their inputs and outputs are corrupted by additive noise. A large variety of solutions are available when dealing with this estimation proble
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.