Zobrazeno 1 - 10
of 39
pro vyhledávání: '"Yfanti, Stavroula"'
Autor:
Daglis, Theodoros, Yfanti, Stavroula, Xidonas, Panos, Konstantakis, Konstantinos N., Michaelides, Panayotis G.
Publikováno v:
In Finance Research Letters July 2023 55 Part A
Autor:
Yfanti, Stavroula
The purpose of this thesis is to investigate the financial volatility dynamics through the GARCH modelling framework. We use univariate and multivariate GARCH-type models enriched with long memory, asymmetries and power transformations. We study the
Externí odkaz:
http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.629972
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Karanasos, Menelaos, Paraskevopoulos, Alexandros, Ali, Faek Menla, Karoglou, Michail, Yfanti, Stavroula
We examine how the most prevalent stochastic properties of key financial time series have been affected during the recent financial crises. In particular we focus on changes associated with the remarkable economic events of the last two decades in th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1403.7179
Autor:
Yfanti, Stavroula1 (AUTHOR) stavyfan@gmail.com, Chortareas, Georgios2 (AUTHOR), Karanasos, Menelaos3 (AUTHOR), Noikokyris, Emmanouil4 (AUTHOR)
Publikováno v:
International Journal of Finance & Economics. Jul2022, Vol. 27 Issue 3, p2737-2761. 25p.
Publikováno v:
In International Review of Financial Analysis May 2016 45:332-349
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This study examines the macro drivers of the time-varying (dynamic) connectedness between eleven European tourism sectors. Financial integration between the travel and leisure markets, measured by their dynamic correlations or co-movement, is explain
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::9ade4f4acbd153d97ceb9063db61e1ac
https://hdl.handle.net/10419/271913
https://hdl.handle.net/10419/271913
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Karanasos, Menelaos, Paraskevopoulos, Alexandros G., Menla Ali, Faek, Karoglou, Michail, Yfanti, Stavroula
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance December 2014 29:113-128