Výsledky vyhledávání - "Ye. Yu. Munchak"

An application of the Malliavin calculus for calculating the precise and approximate prices of options with stochastic volatility

Autor: Ye. Yu. Munchak, S. V. Kuchuk-Yatsenko, Yu. S. Mishura

Publikováno v: Theory of Probability and Mathematical Statistics. 94:97-120

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::f55f2c4ecde2252adaa8322f0ffa55f9
https://doi.org/10.1090/tpms/1012

Zobrazit plný text záznamu