Zobrazeno 1 - 10
of 239
pro vyhledávání: '"Yao, Nian"'
Publikováno v:
In Journal of Organometallic Chemistry 15 May 2024 1012
In this paper, we study the asymptotic behaviors of implied volatility of an affine jump-diffusion model. Let log stock price under risk-neutral measure follow an affine jump-diffusion model, we show that an explicit form of moment generating functio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.00334
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yao, Nian, Yang, Zhiming
In this paper, we study an optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer in defaultable market. The insurer can buy reinsurance and invest in the following securities: a bank account, a risky asset with stochastic volatilit
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1704.08234
Autor:
Xue Han, Binhong Wu, Yan Wang, Nichols, Nathaniel N., Yongjun Kwon, Yong Yuan, Zhenhua Xie, Sinwoo Kang, Byeongjun Gil, Caiqi Wang, Tianyou Mou, Hongfei Lin, Yao Nian, Qiaowan Chang
Publikováno v:
Journal of Materials Chemistry A; 9/21/2024, Vol. 12 Issue 35, p23560-23569, 10p
Autor:
Zhanfeng Zhao, Yao Nian, Jiafu Shi, Xin Xin, Xinyuan Huang, Yonghui Shi, Jiangdan Tan, Yue Zhang, You Han, Dong Yang, Zhongyi Jiang
Publikováno v:
ACS Catalysis; 8/2/2024, Vol. 14 Issue 15, p11626-11634, 9p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, we establish a large deviation principle for stochastic differential delay equations driven by both Brownian motions and Poisson random measures. The weak convergence method plays an important role.
Comment: This paper has been wi
Comment: This paper has been wi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1511.04529
In this paper, we study the Moderate Deviation Principle for a perturbed stochastic heat equation in the whole space $\rr^d, d\ge1$. This equation is driven by a Gaussian noise, white in time and correlated in space, and the differential operator is
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1509.01757