Zobrazeno 1 - 10
of 303
pro vyhledávání: '"Yao, Nian"'
Publikováno v:
In Journal of Organometallic Chemistry 15 May 2024 1012
In this paper, we study the asymptotic behaviors of implied volatility of an affine jump-diffusion model. Let log stock price under risk-neutral measure follow an affine jump-diffusion model, we show that an explicit form of moment generating functio
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2003.00334
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Xue Han, Binhong Wu, Yan Wang, Nichols, Nathaniel N., Yongjun Kwon, Yong Yuan, Zhenhua Xie, Sinwoo Kang, Byeongjun Gil, Caiqi Wang, Tianyou Mou, Hongfei Lin, Yao Nian, Qiaowan Chang
Publikováno v:
Journal of Materials Chemistry A; 9/21/2024, Vol. 12 Issue 35, p23560-23569, 10p
Autor:
Yao, Nian, Yang, Zhiming
In this paper, we study an optimal excess-of-loss reinsurance and investment problem for an insurer in defaultable market. The insurer can buy reinsurance and invest in the following securities: a bank account, a risky asset with stochastic volatilit
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1704.08234
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.