Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Xuan Haiyan"'
Publikováno v:
Open Mathematics, Vol 15, Iss 1, Pp 1539-1548 (2017)
This paper studies the quasi-maximum likelihood estimator (QMLE) for the generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) model based on the Laplace (1,1) residuals. The QMLE is proposed to the parameter vector of the GARCH model with t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a75ff147657749a389f3ea3622038dad
Autor:
Xuan, Haiyan, Manohar, Mohith
As Artificial Intelligence (AI) technologies continue to gain traction in the modern-day world, they ultimately pose an immediate threat to current cybersecurity systems via exploitative methods. Prompt engineering is a relatively new field that expl
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2312.01941
Publikováno v:
E3S Web of Conferences, Vol 251, p 01114 (2021)
The uncertainty of return rate will affect the investment decision. In this paper, the ARMA-GARCH model is used to describe the data characteristics of stock returns, and the Monte Carlo method is used to construct a scenario tree containing the stoc
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/817193e1bdf74f9f886bbee1e694096e
Publikováno v:
E3S Web of Conferences; 4/15/2021, Vol. 251, p1-5, 5p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.