Zobrazeno 1 - 10 of 45 pro vyhledávání: '"Xianfei Hui"'
1
Akademický článek
Stochastic volatility modeling of high-frequency CSI 300 index and dynamic jump prediction driven by machine learning
Autor: Xianfei Hui, Baiqing Sun, Indranil SenGupta, Yan Zhou, Hui Jiang
Publikováno v: Electronic Research Archive, Vol 31, Iss 3, Pp 1365-1386 (2023)
This paper models stochastic process of price time series of $ CSI $ $ 300 $ index in Chinese financial market, analyzes volatility characteristics of intraday high-frequency price data. In the new generalized Barndorff-Nielsen and Shephard model, th
Externí odkaz: https://doaj.org/article/3b7f99a3c41845c68735c824c06d597c
Zobrazit plný text záznamu
3
Stochastic volatility modeling of high-frequency CSI 300 index and dynamic jump prediction driven by machine learning
Autor: Xianfei Hui, Baiqing Sun, Indranil SenGupta, Yan Zhou, Hui Jiang
This paper models stochastic process of price time series of $ CSI $ $ 300 $ index in Chinese financial market, analyzes volatility characteristics of intraday high-frequency price data. In the new generalized Barndorff-Nielsen and Shephard model, th
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b6c79419b6f0614da4bc4b0fb3a9d258
Zobrazit plný text záznamu
4
Akademický článek
Frequency analysis of a discrete-time fast nonlinear tracking differentiator algorithm based on isochronic region method.
Autor: Zhang, Zhizhou1 zhangzhzh25@mail.sysu.edu.cn, Pan, Yueliang1, Zhao, Weilong1, Zhang, Jinchu1, Zi, Zheng1, Xie, Yuan1, Zhang, Hehong2
Publikováno v: Electronic Research Archive. Sep2024, Vol. 32 Issue 9, p1-19. 19p.
Zobrazit plný text záznamu
5
Akademický článek
Predicting the trend of leptospirosis in China via a stochastic model with vector and environmental transmission.
Autor: Shi, Xiangyun1, Zhou, Dan1, Zhou, Xueyong1 xueyongzhou@126.com, Yu, Fan1
Publikováno v: Electronic Research Archive. Jun2024, Vol. 32 Issue 6, p1-15. 15p.
Zobrazit plný text záznamu
6
Akademický článek
A stochastic Gilpin-Ayala nonautonomous competition model driven by mean-reverting OU process with finite Markov chain and Lévy jumps.
Autor: Gao, Meng1, Ai, Xiaohui1 axh_826@163.com
Publikováno v: Electronic Research Archive. 2023, Vol. 31 Issue 3, p1-28. 28p.
Zobrazit plný text záznamu
7
Akademický článek
Hybrid short-term traffic flow prediction based on the effect of non-linear sequence noise.
Autor: Cheng, Gang1 fengyunleng@163.co, Liu, Yadong2
Publikováno v: Electronic Research Archive. 2024, Vol. 32 Issue 2, p1-26. 26p.
Zobrazit plný text záznamu
8
Akademický článek
Estimation of the quadratic variation of log prices based on the Itô semi-martingale.
Autor: Guo, Erlin1 gel@xzit.edu.cn, Ling, Patrick2
Publikováno v: Electronic Research Archive. 2024, Vol. 32 Issue 2, p1-13. 13p.
Zobrazit plný text záznamu
9
Akademický článek
Straddle monorail noise impact evaluation considering acoustic propagation characteristics and the subjective feelings of residents.
Autor: Peng, J. S.1 pengjinshuan@cqjtu.edu.cn, Kong, Q. W.1, Gao, Y. X.2, Zhang, L.1
Publikováno v: Electronic Research Archive. 2023, Vol. 31 Issue 12, p1-30. 30p.
Zobrazit plný text záznamu
10
Akademický článek
Characteristic period analysis of the Chinese stock market using successive one-sided HP filter.
Autor: Liu, Yuxia1, Zhang, Qi2 zhangqi@uibe.edu.cn, Xiao, Wei1, Chu, Tianguang1
Publikováno v: Electronic Research Archive. 2023, Vol. 31 Issue 10, p1-14. 14p.
Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání

Omezení vyhledávání
Plný text Recenzováno Digitální knihovna AV ČR
Zdroje