Zobrazeno 1 - 10
of 70
pro vyhledávání: '"XIONG, DEWEN"'
We analyze a market impact game between $n$ risk averse agents who compete for liquidity in a market impact model with permanent price impact and additional slippage. Most market parameters, including volatility and drift, are allowed to vary stochas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2001.00622
We provide a verification and characterization result of optimal maximal sub-solutions of BSDEs in terms of fully coupled forward backward stochastic differential equations. We illustrate the application thereof in utility optimization with random en
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1703.02694
Autor:
Zhang, Yaoyuan1 (AUTHOR) s.yaoyuan.zhang@gmail.com, Xiong, Dewen1 (AUTHOR) xiongdewen@sjtu.edu.cn
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). May2023, Vol. 11 Issue 9, p2191. 19p.
In this paper, we assume that the filtration $\bb F$ is generated by a $d$-dimensional Brownian motion $W=(W_1,\cdots,W_d)'$ as well as an integer-valued random measure $\mu(du,dy)$. The random variable $\ttau$ is the default time and $L$ is the defa
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1301.1119
Publikováno v:
In Journal of Economic Dynamics and Control September 2016 70:101-123
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kohlmann, Michael1 (AUTHOR) michael.kohlmann@uni-konstanz.de, Xiong, Dewen2 (AUTHOR), Ye, Zhongxing3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Mar2010, Vol. 17 Issue 1, p29-57. 29p.
Autor:
XIONG, DEWEN1 xiongdewen@sjtu.edu.cn, KOHLMANN, MICHAEL2 michael.kohlmann@uni-konstanz.de
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Aug2011, Vol. 14 Issue 5, p723-755. 33p.