Zobrazeno 1 - 10
of 70
pro vyhledávání: '"Wu, Helin"'
Autor:
Li, Maochun, Gao, Shoufei, Sun, Yizhi, Zhao, Xiaoming, Luo, Wei, Hu, Qingbo, Chen, Hao, Wu, Helin, Hui, Fei, Wang, Yingying, Yan, Miao, Ding, Wei
We present a groundbreaking navigation-grade interferometric air-core fibre optic gyroscope (IFOG) using a quadrupolar-wound coil of four-tube truncated double nested antiresonant nodeless fibre (tDNANF). This state-of-the-art tDNANF simultaneously a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.20598
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Wu, Helin1,2 (AUTHOR), Dong, Jingxian3 (AUTHOR), Dong, Dandan1 (AUTHOR), Wei, Shijun1,2,4 (AUTHOR) wsj1974@yeah.net, Zheng, Boyu1,4 (AUTHOR), Kong, Changwang1 (AUTHOR), Xu, Feng1,2 (AUTHOR), Hou, Wenguang3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Orthopaedic Surgery. Oct2023, Vol. 15 Issue 10, p2627-2637. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In this paper, our aim is to investigate necessary conditions for optimal investment. We model the wealth process by Backward differential stochastic equations (shortly for BSDE) with or without constraints on wealth and portfolio process. The constr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1411.2333
Autor:
Wu, Helin
In this paper, we want to investigate some kind of Dynkin's game under ambiguity which is represented by Backward Stochastic Differential Equation (shortly BSDE) with standard generator function g(t, y, z). Under regular assumptions, a pair of saddle
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1107.3184
Autor:
Wu, Helin
In this paper, we solve the existence problem of optimal stopping problem under some kind of nonlinear expectation named g_\Gamma expectation which was recently introduced in Peng, S.G. and Xu, M.Y. [8]. Our method based on our preceding work on the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1105.2108
Autor:
Sui, Yuanyuan, Wu, Helin
A risk-neutral method is always used to price and hedge contingent claims in complete market, but another method based on utility maximization or risk minimization is wildly used in more general case. One can find all kinds of special risk measure in
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1103.1050
In this paper, we study continuous properties of adapted solutions for backward stochastic differential equations with constraints (CBSDEs in short). Comparing with many existing literatures about this topic, our case is very general in the sense tha
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1011.1976
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.