Zobrazeno 1 - 10
of 105
pro vyhledávání: '"Wiliński, M."'
Autor:
Gubiec, T., Wiliński, M.
We describe the impact of the intra-day activity pattern on the autocorrelation function estimator. We obtain an exact formula relating estimators of the autocorrelation functions of non-stationary process to its stationary counterpart. Hence, we pro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1408.6255
Autor:
Fischer, W., Baltz, A. J., Blaskiewicz, M., Gassner, D., Drees, K. A., Luo, Y., Minty, M., Thieberger, P., Wilinski, M., Pshenichnov, I. A.
Heavy ion cross sections totaling several hundred barns have been calculated previously for the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) and the Large Hadron Collider (LHC). These total cross sections are more than an order of magnitude larger than the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.0213
We fill a void in merging empirical and phenomenological characterisation of the dynamical phase transitions in complex systems by identifying three of them on real-life financial markets. We extract and interpret the empirical, numerical, and semi-a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1311.5753
We find numerical and empirical evidence for dynamical, structural and topological phase transitions on the (German) Frankfurt Stock Exchange (FSE) in the temporal vicinity of the worldwide financial crash. Using the Minimal Spanning Tree (MST) techn
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1301.2530
Autor:
Kozłowska, M., Denys, M., Wiliński, M., Link, G., Gubiec, T., Werner, T.R., Kutner, R., Struzik, Z.R.
Publikováno v:
In Chaos, Solitons and Fractals: the interdisciplinary journal of Nonlinear Science, and Nonequilibrium and Complex Phenomena July 2016 88:126-142
Autor:
Gubiec, T., Wiliński, M.
Publikováno v:
In Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 15 August 2015 432:216-221
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Smaga, P.1,2, Wiliński, M.3, Ochnicki, P.3, Arendarski, P.4, Gubiec, T.3,5 tomasz.gubiec@fuw.edu.pl
Publikováno v:
Quantitative Finance. Nov2018, Vol. 18 Issue 11, p1815-1829. 15p. 2 Charts, 3 Graphs.