Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Weisheit, Stefan"'
Utilizing a generative regime switching framework, we perform Monte-Carlo simulations of asset returns for Value at Risk threshold estimation. Using equity markets and long term bonds as test assets in the global, US, Euro area and UK setting over an
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2005.01686
Publikováno v:
In Journal of Economic Dynamics and Control December 2017 85:59-89
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Muck, Matthias, Weisheit, Stefan
Publikováno v:
In Rethinking Valuation and Pricing Models 2013:501-517
Publikováno v:
Internationales Management und die Grundlagen des Globalisierten Kapitalismus; 2016, p199-218, 20p
Publikováno v:
Zeitschrift für das Gesamte Kreditwesen; 1/15/2019, Vol. 72 Issue 2, p26-30, 5p