Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Weather derivative pricing"'
Publikováno v:
Quantitative Finance, 9, 3, 279-287
This paper provides a two-factor model for electricity futures, which captures the main features of the market and fits the term structure of volatility. The approach extends the one-factor-model of Clewlow and Strickland to a two-factor model and mo
Externí odkaz:
http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/22123
Publikováno v:
Quantitative Finance
This paper provides a two-factor model for electricity futures, which captures the main features of the market and fits the term structure of volatility. The approach extends the one-factor-model of Clewlow and Strickland to a two-factor model and mo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a8b378efcdefec3514c1a44da7e650a7
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.