Výsledky vyhledávání - "Weak FARIMA models"

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Diagnostic checking in FARIMA models with uncorrelated but non-independent error terms

Autor: Boubacar Maïnassara, Yacouba, Esstafa, Youssef, Saussereau, Bruno

This work considers the problem of modified portmanteau tests for testing the adequacy of FARIMA models under the assumption that the errors are uncorrelated but not necessarily independent (i.e. weak FARIMA). We first study the joint distribution of

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::298ec6c2c21584b02c92b9a4dc02b53b
http://arxiv.org/abs/1912.00013

Zobrazit plný text záznamu

Long-memory time series models with dependent innovations

Autor: Esstafa, Youssef

Publikováno v: Statistics [math.ST]. Université Bourgogne Franche-Comté, 2019. English. ⟨NNT : 2019UBFCD021⟩

We first consider, in this thesis, the problem of statistical analysis of FARIMA (Fractionally AutoRegressive Integrated Moving-Average) models endowed with uncorrelated but non-independent error terms. These models are called weak FARIMA and can be

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::409eb77d434af3cd78d400cb635ef78c
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02548451/file/these_A_ESSTAFA_Youssef_2019.pdf

Zobrazit plný text záznamu

Modèles de séries temporelles à mémoire longue avec innovations dépendantes

Autor: Esstafa, Youssef

Publikováno v: Statistics [math.ST]. Université Bourgogne Franche-Comté, 2019. English. ⟨NNT : 2019UBFCD021⟩

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2592::409eb77d434af3cd78d400cb635ef78c
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02548451/file/these_A_ESSTAFA_Youssef_2019.pdf

Zobrazit plný text záznamu

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Akademický článek

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání