Zobrazeno 1 - 10
of 929
pro vyhledávání: '"Ward, Brian P"'
Autor:
Liu, Shinan, Bronzino, Francesco, Schmitt, Paul, Bhagoji, Arjun Nitin, Feamster, Nick, Crespo, Hector Garcia, Coyle, Timothy, Ward, Brian
Publikováno v:
Proc. ACM Netw., Vol. 1, No. CoNEXT2, Article 7. Publication date: September 2023
Operational networks commonly rely on machine learning models for many tasks, including detecting anomalies, inferring application performance, and forecasting demand. Yet, model accuracy can degrade due to concept drift, whereby the relationship bet
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.03011
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Continuous and autonomous measurement of total dissolved inorganic carbon (TCO2) in the oceans is critical for modelling important climate change factors such as ocean uptake of atmospheric CO2 and ocean acidification. Miniaturised chemical analysis
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1909.01845
Autor:
Leung, Tim, Ward, Brian
We study a series of static and dynamic portfolios of VIX futures and their effectiveness to track the VIX index. We derive each portfolio using optimization methods, and evaluate its tracking performance from both empirical and theoretical perspecti
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1907.00293
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Leung, Tim, Ward, Brian
We develop a methodology for index tracking and risk exposure control using financial derivatives. Under a continuous-time diffusion framework for price evolution, we present a pathwise approach to construct dynamic portfolios of derivatives in order
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1705.10454
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We study the optimal execution of market and limit orders with permanent and temporary price impacts as well as uncertainty in the filling of limit orders. Our continuous-time model incorporates a trade speed limiter and a trader director to provide
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1604.04963
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.