Výsledky vyhledávání - "WIENER PROCESSES + BROWNIAN MOTION (PROBABILITY THEORY)"

Sur certains problemes de premier temps de passage motives par des applications financieres

Autor: Patie, Pierre

Publikováno v: Mathematics [math]. Universität Zürich, 2004. English

Alili LarbiNovikov AlexanderSchweizer MartinYor Marc; From both theoretical and applied perspectives, first passagetime problems for random processes are challenging and of greatinterest. In this thesis, our contribution consists on providingexplicit

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::03a1af8ca246a40981e1e76b16597df0
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00009074/document

Zobrazit plný text záznamu

Thick points of two dimensional Brownian motion

Autor: Del Tenno, Ivan

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::b3e7da4beac1ca4f083b7a66cc956e7d

Zobrazit plný text záznamu

Regularizing fractional Brownian motion with a view towards stock price modelling

Autor: Cheridito, Patrick

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7486af003e87edf36b9805724b493baf
https://hdl.handle.net/20.500.11850/145328

Zobrazit plný text záznamu

Crossing Brownian motion in a soft Poissonian potential

Autor: Wüthrich, Mario V.

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::210171b921959fa9dd38c96f0556f873
https://hdl.handle.net/20.500.11850/144023

Zobrazit plný text záznamu

Typical and deviant behaviour of Brownian motion among Poissonian obstacles

Autor: Povel, Tobias

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::984398b4888955a480a13e7ee6a7c277

Zobrazit plný text záznamu

Clark-Haussmann formulas for the Brownian sheet

Autor: Blum, Jànos

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::7bb96ea8464beda45b073c403f86537e

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání