Zobrazeno 1 - 10
of 54
pro vyhledávání: '"Vrontos, Ioannis D."'
Autor:
Vrontos, Ioannis D.1 (AUTHOR) vrontos@aueb.gr, Galakis, John2 (AUTHOR) ygalakis@gmail.com, Panopoulou, Ekaterini3 (AUTHOR) a.panopoulou@essex.ac.uk, Vrontos, Spyridon D.4 (AUTHOR) svrontos@essex.ac.uk
Publikováno v:
Econometrics (2225-1146). Jun2024, Vol. 12 Issue 2, p17. 26p.
Publikováno v:
In International Journal of Forecasting April-June 2021 37(2):647-671
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance 2009 16(2):264-279
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Business and Economic Statistics
J.Bus.Econ.Stat.
J.Bus.Econ.Stat.
A full Bayesian analysis of GARCH and EGARCH models is proposed consisting of parameter estimation, model selection, and volatility prediction. The Bayesian paradigm is implemented via Markov-chain Monte Carlo methodologies. We provide implementation
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::768f80ca893c9365fb4cb4b3b5e219ed
https://doi.org/10.1080/07350015.2000.10524861
https://doi.org/10.1080/07350015.2000.10524861
Autor:
Giakoumatos, Stefanos G., Vrontos, Ioannis D., Dellaportas, Petros, Politis, Dimitris Nicolas
Publikováno v:
Journal of Computational and Graphical Statistics
J.Comput.Graph.Stat.
J.Comput.Graph.Stat.
A new diagnostic procedure for assessing convergence of a Markov chain Monte Carlo (MCMC) simulation is proposed. The method is based on the use of subsampling for the construction of confidence regions from asymptotically stationary time series as d
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f95fc42a79af6fe8fbeae005d9605a9c
https://doi.org/10.1080/10618600.1999.10474825
https://doi.org/10.1080/10618600.1999.10474825
In this report, we show the empirical application of our socio-finance model introduced in Andersen, Vrontos, Dellaportas and Galam (2014).
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0919317f951b9c83bba74a34df43a9f8
https://hal.science/hal-01215605
https://hal.science/hal-01215605
