Zobrazeno 1 - 10
of 6 276
pro vyhledávání: '"Volatility smile"'
Autor:
Hammad Siddiqi
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 6, Iss 3, Pp 505-517 (2022)
The crash of 1987 is considered one of the most significant events in the history of financial markets due to the severity and swiftness of market declines worldwide. In the aftermath of the crash, a permanent change in options market occurred; impli
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/905ae603db68498aa67e60cd4af0a189
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 19, p 4201 (2023)
In this paper, we present a comprehensive survey of continuous stochastic volatility models, discussing their historical development and the key stylized facts that have driven the field. Special attention is dedicated to fractional and rough methods
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0219b34cfeaa4638b3cc22556fc6dda8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bhat, Aparna Prasad
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2018, Vol. 13, Issue 6, pp. 1798-1819.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJoEM-08-2017-0308
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bouchaud, Jean-Philippe, Potters, Marc
Publikováno v:
Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1999 Aug . 357(1758), 2019-2028.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/55247
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kwanho Kim
Publikováno v:
Global Business and Finance Review, Vol 22, Iss 3, Pp 45-60 (2017)
The volatility implied in the option price exhibits the systematic bias with respect to different levels of exercise prices for different maturities, and this anomaly has been arousing the attentions of many financial economists. This paper investiga
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/aeead37079ff4657a2eba10eae083751