Zobrazeno 1 - 10
of 6 274
pro vyhledávání: '"Volatility smile"'
Publikováno v:
American Business Review, Vol 27, Iss 2, Pp 459-487 (2024)
We use the Indian stock options market to study the evolution of uncertainty and asymmetric uncertainty around earnings announcements (EAs). We find that uncertainty (implied volatility) and asymmetric uncertainty (options skew) increase monotonicall
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/979627e3a45d4146a4382cccbd381512
Autor:
Hammad Siddiqi
Publikováno v:
Quantitative Finance and Economics, Vol 6, Iss 3, Pp 505-517 (2022)
The crash of 1987 is considered one of the most significant events in the history of financial markets due to the severity and swiftness of market declines worldwide. In the aftermath of the crash, a permanent change in options market occurred; impli
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/905ae603db68498aa67e60cd4af0a189
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 19, p 4201 (2023)
In this paper, we present a comprehensive survey of continuous stochastic volatility models, discussing their historical development and the key stylized facts that have driven the field. Special attention is dedicated to fractional and rough methods
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0219b34cfeaa4638b3cc22556fc6dda8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bhat, Aparna Prasad
Publikováno v:
International Journal of Emerging Markets, 2018, Vol. 13, Issue 6, pp. 1798-1819.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/IJoEM-08-2017-0308
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
A. V. Azatskiy
Publikováno v:
Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Vol 0, Iss 5, Pp 174-181 (2018)
The article investigates a new approach to the idea of volatility. In spite of the well-known assumption that option volatility in future will be exactly the same as today, the author puts forward a method, which links the change in volatility to cha
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/833927450b614d74b00a4e571cd50236