Zobrazeno 1 - 10
of 4 044
pro vyhledávání: '"Volatility model"'
Publikováno v:
Axioms, Vol 13, Iss 8, p 543 (2024)
This paper studies the optimal asset allocation problem of a defined contribution (DC) pension plan with a stochastic salary and value under a constraint within a stochastic volatility model. It is assumed that the financial market contains a risk-fr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c71bcbac4f4c4421a23ff58b809fadb8
Autor:
Mengmeng Chang, Yuqi Li
Publikováno v:
Heliyon, Vol 10, Iss 3, Pp e25679- (2024)
This paper delves into the relationship between the volatility of the capital market and economic growth within the broader framework of the macro capital market. By employing the Heston stochastic volatility model in tandem with macroeconomic theory
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/61fc9e31dd2746dcb4c8009a28c7f7b5
Publikováno v:
Applied Mathematics in Science and Engineering, Vol 31, Iss 1 (2023)
The forward-looking policy is useful for joint decision-making between public and monetary authorities. The study calculates the monetary policy transparency index, inflation expectations, and their volatility spillover effects at a data-driven angle
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2ad5463a214e42cf900513d77b882b3d
Publikováno v:
Energy Strategy Reviews, Vol 50, Iss , Pp 101209- (2023)
The paper examines the volatility predictive ability of the CBOE crude oil volatility index (OVX), GARCH and Stochastic Volatility Models in the crude oil market. Specifically, the dynamics of two major crude oil pricing benchmarks — Brent in Europ
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9ac135f7397944fd9fad62135aa34d05
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.