Zobrazeno 1 - 10
of 6 575
pro vyhledávání: '"Volatility estimation"'
In the present paper, we first revisit the volatility estimation approach proposed by N. Kunitomo and S. Sato, and second, we show that the volatility estimator proposed by P. Malliavin and M.E. Mancino can be understood in a unified way by the appro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.15307
In this paper, we introduce a novel nonstationary price staleness factor model allowing for market friction pervasive across assets and possible input covariates. With large panel high-frequency data, we give the maximum likelihood estimators of the
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.07607
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The fundamental theorem behind financial markets is that stock prices are intrinsically complex and stochastic. One of the complexities is the volatility associated with stock prices. Volatility is a tendency for prices to change unexpectedly [1]. Pr
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2311.10935
Autor:
Beleña, León1,2 (AUTHOR) leon.belena@ufv.es, Curbelo, Ernesto3 (AUTHOR) ecurbelo@est-econ.uc3m.es, Martino, Luca1 (AUTHOR), Laparra, Valero4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). May2024, Vol. 12 Issue 9, p1406. 15p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.