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pro vyhledávání: '"Volatilité des marchés boursiers"'
Autor:
SÉJOURNÉ, Bruno
Publikováno v:
Revue d'économie financière, 2004 Jan 01(74), 219-230.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/42904106
Autor:
Bruno Séjourné
Publikováno v:
Revue d'économie financière. 74:219-230
Financial markets' volatility and French savers' behaviour The latest stock market fluctuations are the most important financial disruption since the Second World War. These fluctuations occur in France while long term savings have been accumulated f
Autor:
Sengsay, Julie Viengsavanh
Ce mémoire s'intéresse à la transmission de la volatilité des marchés financiers. Les marchés canadien et américain sont étudiés durant la crise financière de 2008. Afin d'analyser ces transmissions, nous utilisons le modèle d'hétéroscé
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/5455/1/M12950.pdf
Autor:
Lahmiri, Salim
Nous étudions l'effet des variables macroéconomiques sur la volatilité du marché des actions en utilisant des données américaines pour la période allant de janvier 1959 à décembre 2004. Nous essayons de mieux comprendre la volatilité des re
Externí odkaz:
http://www.archipel.uqam.ca/2880/1/M9367.pdf
Autor:
Keddad, Benjamin
Dans cette thèse, nous proposons quatre contributions originales à l'étude de l'intégration monétaire et financière des pays asiatiques.Dans le premier chapitre nous déterminons la sensibilité relative des devises asiatiques (ASEAN-5, Corée
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2013AIXM1096/document
Autor:
Gharbi, Oumayma1 oumayma.gharbii@gmail.com, Trichilli, Yousra1 yousratrichilli@yahoo.fr, Abbes, Mouna Boujelbène1
Publikováno v:
Journal of Academic Finance. Spring2022, Vol. 13 Issue 1, p101-122. 22p.
Autor:
HAJEK, Petr1 petr.hajek@upce.cz, HIKKEROVA, Lubica2 lubica.hikkerova@ipag.fr
Publikováno v:
Revue Management et Avenir. Oct2023, Issue 137, p113-135. 23p.
Autor:
Mitchell, Philip ?.
Publikováno v:
Canadian Journal of Psychiatry; Nov2012, Vol. 57 Issue 11, p659-665, 7p
Publikováno v:
Gestion 2000. nov/dec2009, Vol. 26 Issue 6, p51-62. 12p. 2 Charts, 5 Graphs.