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pro vyhledávání: '"Volatilidade estocástica"'
Autor:
Dias, David de Souza
Este trabalho apresenta um estudo através da abordagem Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica, para modelagem de séries temporais financeiras, com o uso do método de Monte Carlo Hamiltoniano (HMC). Propomos o uso de outras distribuiçõ
Autor:
Moura, Rodolfo Chiabai
We analyze the relation between volatility spillovers and jumps in financial markets. For this, we compared the volatility spillover index proposed by Diebold and Yilmaz (2009) with a global volatility component, estimated through a multivariate stoc
Publikováno v:
Faces: Revista de Administração, Vol 16, Iss 1 (2017)
A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9b2ab2c2292448d1aa313651c9861397
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 18, Iss 2, Pp 179-197 (2014)
In this paper, we present a brief description of ARCH, GARCH and EGARCH models. Usually, their parameter estimates are obtained using maximum likelihood methods. Considering new methodological processes to model the volatilities of time series, we ne
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https://doaj.org/article/4c58e5e3e2f54ac7bb99e882359f29a9
Autor:
Gomes, João Manuel Fernandes
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia O modelo de Black-Scholes foi um dos primeiros modelos a sugerir uma abordagem para calcular o preço teórico de opções. Num mercad
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1271::6569b28c3db4c71b86ec661a33c6280e
https://hdl.handle.net/10316/100086
https://hdl.handle.net/10316/100086
Autor:
Lucas Lúcio Godeiro
Publikováno v:
Revista de Economia Mackenzie, Vol 9, Iss 2, Pp 91-112 (2011)
O presente artigo objetiva estimar a volatilidade das ações preferenciais e ordinárias da Vale levando em conta a influência dos efeitos-calendário. Para tanto, foram pesquisados os preços das ações entre 2 de janeiro de 1995 e 26 de outubro
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https://doaj.org/article/0372504972934d96ad1840fd897eaa33
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 14, Iss 1, Pp 25-40 (2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos
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https://doaj.org/article/c2bd538eae4142a0b67d61ad95cbbf24
Publikováno v:
BBR: Brazilian Business Review, Vol 4, Iss 1, Pp 74-95 (2007)
Este artigo explora três modelos utilizados para a estimativa da volatilidade: suavização exponencial - EWMA, volatilidade condicional - GARCH e volatilidade estocástica - VE. A volatilidade estimada por estes modelos pode ser utilizada em uma m
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https://doaj.org/article/663cfb5fa34f4a7d8306b43cb89bc48d
Autor:
Monteiro, Leonardo Herz
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
A precificação de opções é um constante desafio enfrentado pelo mercado financeiro, devido à dificuldade de modelar adequadamente a dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Atualmente, os participantes do mercado utilizam a volatilidade im
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::683b997c31f791f77449dcca672fe758
Publikováno v:
Revista Brasileira de Gestão De Negócios, Vol 6, Iss 14, Pp 34-41 (2004)
RESUMOEntre as suposições subjacentes do modelo Black-Scholes-Merton, as maiores polarizações empíricas são causadas por aquelas com uma volatilidade fixa do recurso subjacente. Este artigo discute as aproximações principais deste modelo.ABST
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https://doaj.org/article/299d986a5e26442d8c86ac561468e5c5