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Akademický článek
Volatilidad y selección de inversión en un modelo de crecimiento económico
Autor: Daniel Cerecedo Hernández, Selene Rocío Gaxiola Laso
Publikováno v: The Anáhuac Journal, Vol 24, Iss 2 (2024)
La volatilidad macroeconómica pude afectar el crecimiento de largo plazo a través de sus efectos sobre el ahorro agregado e inversión. En este artículo se desarrolla un modelo de crecimiento económico en el cual las industrias en base a la volat
Externí odkaz: https://doaj.org/article/c4118ce8d1c246c68e955dfbd586c191
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Akademický článek
Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
Autor: Germán González-Echeverri, Andrés Mora-Valencia, Juan Gregorio Solano
Publikováno v: Estudios Gerenciales, Vol 31, Iss 136, Pp 287-298 (2015)
El objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estudian cuatro metodologías, dos de el
Externí odkaz: https://doaj.org/article/1343600547604e5ea59f6b23812726b9
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Un índice de volatilidad para el sector bancario español
Autor: González Pérez, María Teresa
Publikováno v: Repositorio Institucional del Banco de España
Banco de España
Artículo de revista En este artículo se resume la metodología de estimación propuesta en Gonzalez-Perez (2021) para estimar un índice de volatilidad de una cartera de activos cuando no se emiten opciones sobre ella. Esta metodología permite con
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a3458e2935d1121c2372e91ef73fc26e
https://repositorio.bde.es/handle/123456789/22562
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Essays on Expectations and Option Prices
Autor: Mehta, Gaurav
A la meva tesi, explico diferents característiques empíriques dels preus de les opcions sobre accions mitjançant un marc que considera l'allunyament de les expectatives racionals. Les expectatives racionals assumeixen que els agents d'un model ten
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1404::3bcb89b3a7bd9f6b42e61b219c74d74b
https://ddd.uab.cat/record/273728
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Akademický článek
Estimación de los parámetros del modelo de Heston. Una aplicación al índice IBEX 35
Autor: Marabel Romo, Jacinto, Crespo Espert, José Luis
Publikováno v: Rect@, Vol 11, Iss 1, Pp 197-214 (2010)
En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea
Externí odkaz: https://doaj.org/article/2bf1097cfa8747b7bb9eda8c15462a8d
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Akademický článek
Problema de calibración de mercado y estructura implícita del modelo de bonos de Black-Cox || Market Calibration Problem and the Implied Structure of the Black-Cox Bond Model
Autor: Santana Jiménez, Lisette Josefina, Sukhomlin, Nikolay
Publikováno v: Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol 10, Iss 1, Pp 73-98 (2010)
El principal resultado de este artículo consiste en la resolución del problema inverso del modelo de Black-Cox (1976), usando el método propuesto por Sukhomlin (2007). Se parte del enfoque retrógrado (backward) para obtener una expresión exacta
Externí odkaz: https://doaj.org/article/50d72c6ee5b44f7a81de8fa12f2e34c7
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La volatilidad: concepto, índices y cómo invertir en ella
Autor: Alejandro Balet, Beatriz
Publikováno v: RIUMA. Repositorio Institucional de la Universidad de Málaga
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La conferencia aborda, en primer lugar, el concepto y la interpretación de la volatilidad de los activos financieros, dejando detalle de la volatilidad histórica, implícita y de su estructura temporal. En segundo lugar, analiza la denominada super
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::75e8b283b8e5f7ee45cc16939d8fda03
https://hdl.handle.net/10630/16116
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Opciones reales aplicadas en redes integradas de servicios de salud empleando diferentes métodos de estimación de la volatilidad
Autor: Andrés Mora-Valencia, Juan Gregorio Solano, Germán González-Echeverri
Publikováno v: Estudios Gerenciales, Vol 31, Iss 136, Pp 287-298 (2015)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
Redalyc
ResumenEl objetivo de este artículo es evaluar la posibilidad de expansión de una red integrada de servicios de salud mediante el uso de valoración por opciones reales. Para estimar el parámetro de volatilidad se estudian cuatro metodologías, do
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::197366458b670f88d9dd179cb8f48439
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592315000285
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Momentos estocásticos de orden superior y la estimación de la volatilidad implícita: aplicación de la expansión de Edgeworth en el modelo Black-Scholes
Autor: Gastón Silverio Milanesi
Publikováno v: Estudios Gerenciales, Vol 30, Iss 133, Pp 336-342 (2014)
ResumenEl documento utiliza la expansión de Edgeworth en el modelo de Black-Scholes para estimar la volatilidad implícita y el impacto en el precio de la opción de los momentos estocásticos de orden superior, sobre contratos de opciones del Grupo
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c11a3022f5c58e7326c2f54409218c58
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