Zobrazeno 1 - 10
of 192
pro vyhledávání: '"Vogelsang, Timothy J."'
Autor:
Chen, Kaicheng, Vogelsang, Timothy J.
This paper studies a cluster robust variance estimator proposed by Chiang, Hansen and Sasaki (2024) for linear panels. First, we show algebraically that this variance estimator (CHS estimator, hereafter) is a linear combination of three common varian
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.08707
Autor:
Chen, Kaicheng, Vogelsang, Timothy J.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics August 2024 244(1)
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Rho, Seunghwa, Vogelsang, Timothy J.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics September 2021 224(1):113-133
Autor:
Vogelsang, Timothy J.
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics, 2018 Oct 01. 36(4), 569-573.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/45181136
Publikováno v:
Econometric Theory, 2005 Dec 01. 21(6), 1130-1164.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3533462
Publikováno v:
Econometric Theory, 2002 Dec 01. 18(6), 1350-1366.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3533567
Publikováno v:
Journal of the American Statistical Association, 2001 Sep 01. 96(455), 1088-1096.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2670254
Publikováno v:
Econometrica, 2000 Jul 01. 68(4), 1011-1020.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2999534
Publikováno v:
Econometrica, 2000 May 01. 68(3), 695-714.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2999605