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pro vyhledávání: '"Vinícius dos Santos Cerqueira"'
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 17, Iss 3, Pp 355-378 (2013)
Este trabalho investiga a relação entre a taxa de juros e a volatilidade da taxa de câmbio real efetiva no Brasil. Através de um modelo GARCH multivariado simultâneo, que permite estimar equações para a média e variância em um único estági
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1151491e2e8140d69e290dd3d2bd3f8c
Publikováno v:
Economia e Sociedade, Vol 22, Iss 2, Pp 409-456 (2013)
Este artigo tem por objetivo discutir os determinantes e a decomposição da inflação brasileira medida pelo IPCA nos anos de 2000 a 2009. Foram construídas 22 séries desagregadas, a classificação por segmentos, resultante da combinação da cl
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/346edd5bcfc34060ba34ec094553c2ca
Publikováno v:
Brazilian Review of Econometrics. 40:347-373
This work investigates the effects of using the independent Jeffreys prior for the degrees of freedom parameter of a t-student model in the asymmetric generalised autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model. To capture asymmetry in th
Publikováno v:
Revista Brasileira de Economia, Vol 68, Iss 1, Pp 19-47 (2014)
Revista Brasileira de Economia, Volume: 68, Issue: 1, Pages: 19-47, Published: MAR 2014
Revista Brasileira de Economia v.68 n.1 2014
Revista Brasileira de Economia
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Revista Brasileira de Economia, Volume: 68, Issue: 1, Pages: 19-47, Published: MAR 2014
Revista Brasileira de Economia v.68 n.1 2014
Revista Brasileira de Economia
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
O trabalho busca aprofundar as investigações empíricas relacionadas aos efeitos assimétricos de choques monetários na economia brasileira. Como instrumental de análise, utiliza-se um modelo vetorial não linear de transição suave para variáv
Publikováno v:
Brazilian Review of Econometrics. 38:129
This paper investigates the effects of monetary and exchange rate shocks on disaggregated prices of the Brazilian Consumer Price Index (IPCA), from 1999 to 2011, using a factor-augmented vector autoregressive model (FAVAR). We estimate the model with
Este trabalho investiga o efeito de choques monetários e cambiais sobre a dinâmica de preços desagregados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 1999 a 2011. Para tanto, os resultados foram analisados com o emprego de um mod
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::1a558f3726d6c65c0bff74dbc927634e
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2072.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_2072.pdf
Publikováno v:
Economia e Sociedade, Volume: 22, Issue: 2, Pages: 409-456, Published: AUG 2013
Economia e Sociedade v.22 n.2 2013
Economia e Sociedade
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Economia e Sociedade, Vol 22, Iss 2, Pp 409-456 (2013)
Economia e Sociedade v.22 n.2 2013
Economia e Sociedade
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Economia e Sociedade, Vol 22, Iss 2, Pp 409-456 (2013)
Este artigo tem por objetivo discutir os determinantes e a decomposição da inflação brasileira medida pelo IPCA nos anos de 2000 a 2009. Foram construídas 22 séries desagregadas, a classificação por segmentos, resultante da combinação da cl
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3640908586d5c6f6d9e0edd73b9b5b68
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182013000200005&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-06182013000200005&lng=en&tlng=en