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Autor:
Villarreal, Fernanda Soledad
Los clásicos modelos financieros suponen normalidad en la distribución de probabilidad empleada para la valuación de activos. La afirmación precedente implica asumir un comportamiento homocedástico y leptocúrtico para las serie de rendimientos
Externí odkaz:
http://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/3611
Publikováno v:
Economía, Vol 40, Iss 79 (2017)
CONICET Digital (CONICET)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
instacron:CONICET
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In this paper we use the conditional Value at Risk (CoVaR) and CoVaR variation ( ∆ CoVaR) proposed by Adrian and Brunnermeier (2008, 2011, 2016) to estimate the Peruvian stock mar- ket risk (through the IGBVL) conditioned on the international finan
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::2d1a8747dc67fce8dc277fe3a0655f33
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/19274
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/economia/article/view/19274