Zobrazeno 1 - 10
of 36
pro vyhledávání: '"Vetzal, Kenneth R."'
We consider the holder of an individual tontine retirement account, with maximum and minimum withdrawal amounts (per year) specified. The tontine account holder initiates the account at age 65, and earns mortality credits while alive, but forfeits al
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2211.10509
We extend the Annually Recalculated Virtual Annuity (ARVA) spending rule for retirement savings decumulation to include a cap and a floor on withdrawals. With a minimum withdrawal constraint, the ARVA strategy runs the risk of depleting the investmen
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2101.02760
Investors in Target Date Funds are automatically switched from high risk to low risk assets as their retirements approach. Such funds have become very popular, but our analysis brings into question the rationale for them. Based on both a model with p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1705.00543
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Forsyth, Peter A.1 (AUTHOR) paforsyt@uwaterloo.ca, Vetzal, Kenneth R.2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Nov2022, Vol. 29 Issue 5, p402-438. 37p.
Autor:
Forsyth, Peter A.1 (AUTHOR) paforsyt@uwaterloo.ca, Vetzal, Kenneth R.2 (AUTHOR), Westmacott, Graham3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Astin Bulletin. Jan2024, Vol. 54 Issue 1, p94-128. 35p.
Autor:
Forsyth, Peter A.1 (AUTHOR) paforsyt@uwaterloo.ca, Vetzal, Kenneth R.2 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Mar2019, Vol. 26 Issue 1, p1-37. 37p.
Publikováno v:
In Journal of Empirical Finance 2006 13(1):49-78
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
North American Actuarial Journal; 2019, Vol. 23 Issue 3, p447-468, 22p