Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Verhoijsen Alex"'
Autor:
Verhoijsen Alex, Krupskiy Pavel
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 10, Iss 1, Pp 270-289 (2022)
Gaussian factor models allow the statistician to capture multivariate dependence between variables. However, they are computationally cumbersome in high dimensions and are not able to capture multivariate skewness in the data. We propose a copula mod
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f513ebf90c4249bb8cae822a15ba4003
We propose nonparametric open-end sequential testing procedures that can detect all types of changes in the contemporary distribution function of possibly multivariate observations. Their asymptotic properties are theoretically investigated under sta
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.10311
Publikováno v:
Journal of Time Series Analysis; Jan2024, Vol. 45 Issue 1, p27-56, 30p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.