Zobrazeno 1 - 10
of 202
pro vyhledávání: '"Veredas, David"'
Economic and financial crises are characterised by unusually large events. These tail events co-move because of linear and/or nonlinear dependencies. We introduce TailCoR, a metric that combines (and disentangles) these linear and non-linear dependen
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2011.14817
Publikováno v:
In Journal of Financial Markets September 2023 65
Publikováno v:
In Journal of Econometrics August 2020 217(2):398-410
Publikováno v:
Journal of Econometrics (2012)
Classical estimation techniques for linear models either are inconsistent, or perform rather poorly, under $\alpha$-stable error densities; most of them are not even rate-optimal. In this paper, we propose an original one-step R-estimation method and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1210.5073
Publikováno v:
In Journal of Financial Stability December 2018 39:90-103
Publikováno v:
In Economic Modelling April 2018 71:305-315
Publikováno v:
International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique, 2017 Apr 01. 85(1), 108-142.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/44840873
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Journal of Econometrics October 2014 182(2):364-384
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.