Zobrazeno 1 - 7
of 7
pro vyhledávání: '"Velandia, Daira"'
We study the problem of estimating the covariance parameters of a one-dimensional Gaussian process with exponential covariance function under fixed-domain asymptotics. We show that the weighted pairwise maximum likelihood estimator of the microergodi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1807.08988
Publikováno v:
Entropy; Dec2024, Vol. 26 Issue 12, p1062, 20p
We consider maximum likelihood estimation with data from a bivariate Gaussian process with a separable exponential covariance model under fixed domain asymptotic. We first characterize the equivalence of Gaussian measures under this model. Then consi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1603.09059
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis November 2019 174
Publikováno v:
Journal of Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, 2016 Sep 01. 21(3), 448-469.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26451886
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.