Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Vector moving average (VMA) processes"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 4, p 582 (2020)
In this paper, we combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition to give a parameter estimation method for any perturbed vector autoregressive (VAR) or vector moving average (VMA) process, when we
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5c49e8f2572047b4ad4d462ee1ee73c3
Publikováno v:
Mathematics, Vol 8, Iss 582, p 582 (2020)
Mathematics
Volume 8
Issue 4
Mathematics
Volume 8
Issue 4
In this paper, we combine the periodogram method for perturbed block Toeplitz matrices with the Cholesky decomposition to give a parameter estimation method for any perturbed vector autoregressive (VAR) or vector moving average (VMA) process, when we
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4353059bbfaa71404f66df547d96398e
https://www.mdpi.com/2227-7390/8/4/582
https://www.mdpi.com/2227-7390/8/4/582
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.