Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Vasconcelos, Gabriel F. R."'
We use machine learning techniques to investigate whether it is possible to replicate the behavior of bank managers who assess the risk of commercial loans made by a large commercial US bank. Even though a typical bank already relies on an algorithmi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2202.04218
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Medeiros, Marcelo C.1 (AUTHOR) mcm@econ.puc-rio.br, Vasconcelos, Gabriel F. R.2 (AUTHOR) gabriel.vasconcelos@uci.edu, Veiga, Álvaro3 (AUTHOR) alvf@ele.puc-rio.br, Zilberman, Eduardo4 (AUTHOR) ezilberman@bcentral.cl
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Jan2021, Vol. 39 Issue 1, p98-119. 22p.
We provide a new theory for nodewise regression when the residuals from a fitted factor model are used to apply our results to the analysis of maximum Sharpe ratio when the number of assets in a portfolio is larger than its time span. We introduce a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::0a42ba4cd2d3c0c36ce216421a5caa11
https://hdl.handle.net/10419/249732
https://hdl.handle.net/10419/249732
Publikováno v:
Financial Planning Review; Dec2021, Vol. 4 Issue 4, p1-11, 11p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças; Jun2014, Vol. 12 Issue 2, p257-284, 28p