Zobrazeno 1 - 10
of 1 648
pro vyhledávání: '"Variance swap"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Agricultural Finance Review, 2019, Vol. 79, Issue 3, pp. 286-303.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/AFR-07-2018-0056
Publikováno v:
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Vol 6 (2021)
Estimates of risk-neutral densities of future asset returns have been commonly used for pricing new financial derivatives, detecting profitable opportunities, and measuring central bank policy impacts. We develop a new nonparametric approach for esti
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d51fef7e7c084c14bc323d5b185f9c09
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 1, p 5 (2021)
At present, the study concerning pricing variance swaps under CIR the (Cox–Ingersoll–Ross)–Heston hybrid model has achieved many results; however, due to the instantaneous interest rate and instantaneous volatility in the model following the Fe
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b8c239db5d5d4fa39e9519a307158f11
Autor:
Lee, David
A variance swap is a forward contract on annualized variance, the square of the realized volatility. The holder of a variance swap at expiration receives a notional amount of dollar for every point by which the stock’s realized variance has exceede
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::55c50526dcbfcb168fd393746482c842
Autor:
Katrin Gottschalk, José Da Fonseca
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
This paper presents a joint analysis of the term structure of credit default swap (CDS) spreads and the implied volatility surface for five European countries from 2007 to 2012, a sample period covering both the Global Financial Crisis (GFC) and the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a25f440b42b4fd46030eddcaa4ee87f0
https://doi.org/10.2139/ssrn.4384577
https://doi.org/10.2139/ssrn.4384577
Autor:
Yang Shen
Publikováno v:
Risks, Vol 8, Iss 3, p 70 (2020)
This paper studies the effect of variance swap in hedging volatility risk under the mean-variance criterion. We consider two mean-variance portfolio selection problems under Heston’s stochastic volatility model. In the first problem, the financial
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8cd954b35de74982b65337da2c102abb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.