Zobrazeno 1 - 10
of 1 989
pro vyhledávání: '"Variance Gamma"'
Autor:
Gaunt, Robert E., Li, Siqi
Publikováno v:
Comptes Rendus. Mathématique, Vol 361, Iss G7, Pp 1151-1161 (2023)
Let $X$ and $Y$ be independent variance-gamma random variables with zero location parameter; then the exact probability density function of the ratio $X/Y$ is derived. Some basic distributional properties are also derived, including identification of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/49236110ec294a618deea601e97a5cf5
Autor:
Fausto Colantoni
Publikováno v:
Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol 10, Iss 4, Pp 413-424 (2023)
Some equations are provided for the Variance Gamma process using the definition other than that based on a time-changed Brownian motion. A new nonlocal equation is obtained involving generalized Weyl derivatives, which is true even in the drifted cas
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6b1f82aa96f7484f8de80f08a1e82e83
Yes
Following the global financial crisis, the measurement of counterparty credit risk has become an essential part of the Basel III accord with credit value adjustment being one of the most prominent components of this concept. In this study, w
Following the global financial crisis, the measurement of counterparty credit risk has become an essential part of the Basel III accord with credit value adjustment being one of the most prominent components of this concept. In this study, w
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10454/19383
Autor:
Dr A. M. Udoye
Publikováno v:
Fountain Journal of Natural and Applied Sciences (FUJNAS), Vol 12, Iss 2 (2023)
A lot of abnormalities occur in real-life scenarios, thus leading to some difficulties in modelling such scenarios without a deeper understanding of certain aspects of Lévy processes. In this paper, the short rate model of Hull-White (1990) is exten
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f5c4873f4bb5492fa041fede2e1d3dde
Publikováno v:
Risks, Vol 12, Iss 2, p 18 (2024)
Wind-power generators around the world face two risks, one due to changes in wind intensity impacting energy production, and the second due to changes in electricity retail prices. To hedge these risks simultaneously, the quanto option is an ideal fi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0e52cb83b06645bba3be3a8a6be46022
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.