Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais

Autor: Miranda, Gabriel Soares

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e de volatilidade implí

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::bb9d251dbeec57547bfe5af41a9b8c6f

Desempenho de estimadores de volatilidade na bolsa de valores de São Paulo

Autor: Marcelo Fernandes, Bernardo de Sá Mota

Publikováno v: Revista Brasileira de Economia, Volume: 58, Issue: 3, Pages: 429-448, Published: SEP 2004
Revista Brasileira de Economia, Vol 58, Iss 3, Pp 429-448 (2004)
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Revista Brasileira de Economia v.58 n.3 2004
Revista Brasileira de Economia

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de diferentes métodos de extração da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) tendo como referência a volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com e

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::84e9d97a0191bcd68d598abf52a5b931
https://doi.org/10.1590/s0034-71402004000300006