Zobrazeno 1 - 10
of 938
pro vyhledávání: '"Value at Risk (VaR)"'
Autor:
Aubain Nzokem, Daniel Maposa
Publikováno v:
Mathematical and Computational Applications, Vol 29, Iss 3, p 44 (2024)
The S&P 500 Index is considered the most popular trading instrument in financial markets. With the rise of cryptocurrencies over the past few years, Bitcoin has grown in popularity and adoption. This study analyzes the daily return distribution of Bi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/74ef048e0c664eeda97268c3f3695480
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Luis de Pedro, Raúl París Murillo, Jorge E. López de Vergara, Sergio López-Buedo, Francisco J. Gómez-Arribas
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 20, p 4355 (2023)
In this paper, we present the development of a quantum computing method for calculating the value at risk (VaR) for a portfolio of assets managed by a finance institution. We extend the conventional Monte Carlo algorithm to calculate the VaR of an ar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/abca54455690439f8765fc1270df8339
Autor:
Yinhong Yao, Jianping Li
Publikováno v:
Financial Innovation, Vol 8, Iss 1, Pp 1-20 (2022)
Abstract Operational risk events have severely impacted the development of third-party payment (TPP) platforms, and have even led to a discussion on the operational risk capital charge settlement by relevant international regulators. However, prior s
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f2392486c564411a909b015c7651254c
Autor:
Mohamad Ali Rastegar, Mehdi Hemati
Publikováno v:
تحقیقات مالی, Vol 23, Iss 4, Pp 523-544 (2022)
Objective: Nowadays, the measurement of the risk of the marketplace has a significant effect on investments; however, the inadequate evaluation of this risk will cause a financial crisis and possible bankruptcy. One of the typical approaches to measu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6b477ce010e14ba591b2e801842b2e1f
Autor:
Muneer Shaik, Lakshmi Padmakumari
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 19, Iss 1, Pp 51-63 (2022)
Value-at-risk (VaR) is the most common and widely used risk measure that enterprises, particularly major banking corporations and investment bank firms employ in their risk mitigation processes. The purpose of this study is to investigate the value-a
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d5934670cf8a4f8e8d4eb6804bbe86f9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.