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pro vyhledávání: '"Valorisation d'options"'
Autor:
Krief, David
Dans cette thèse, nous étudions plusieurs problèmes de mathématiques financières liés à la valorisation des produits dérivés. Par différentes approches asymptotiques, nous développons des méthodes pour calculer des approximations préci
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018USPCC177/document
Autor:
Krief, David
Publikováno v:
Statistical Finance [q-fin.ST]. Université Sorbonne Paris Cité, 2018. English. ⟨NNT : 2018USPCC177⟩
In this thesis, we study several mathematical finance problems, related to the pricing of derivatives. Using different asymptotic approaches, we develop methods to calculate accurate approximations of the prices of certain types of options in cases w
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::6f25fb5d0d9463a27005bc5409a2414a
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02436729/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02436729/document
Autor:
Genin, Adrien
Cette thèse se propose de traiter de trois problèmes de gestion des risques financiers en utilisant différentes approches asymptotiques. La première partie présente un algorithme Monte Carlo d’échantillonnage d’importance pour la valorisati
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2018USPCC120/document
Autor:
Genin, Adrien
Publikováno v:
General Mathematics [math.GM]. Université Sorbonne Paris Cité, 2018. English. ⟨NNT : 2018USPCC120⟩
This thesis focuses on three problems from the area of financial risk management, using various asymptotic approaches. The first part presents an importance sampling algorithm for Monte Carlo pricing of exotic options in exponential Lévy models. The
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::581c59b24dd40c61be409634ee12893b
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02361422/file/GENIN_Adrien_2b_complete_20180921.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02361422/file/GENIN_Adrien_2b_complete_20180921.pdf
Autor:
Bompis, Romain
Cette thèse est consacrée à l'approximation de l'espérance d'une fonctionnelle (pouvant dépendre de toute la trajectoire) appliquée à un processus de diffusion (pouvant être multidimensionnel). La motivation de ce travail vient des mathémati
Externí odkaz:
http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/15/10/PDF/ThesisRomainBompis.pdf
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/15/10/PDF/ThesisRomainBompis.pdf
Autor:
Bompis, Romain
Publikováno v:
Probability [math.PR]. Ecole Polytechnique X, 2013. English
This thesis deals with the approximation of the expectation of a functional (possibly depending on the whole path) applied to a diffusion process (possibly multidimensional). The motivation for this work comes from financial mathematics where the pri
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::1da51b7fc9853b3c80416a8e6666a0b7
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808v2
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Akademický článek
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Autor:
Chicaíza, Liliana, Cabedo, David
Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
O artigo faz uma aplicação do método de valoração de opções de Black-Scholes ao cálculo de prêmios de resseguro de doenças de alto custo no sistema de saúde da Colômbia. Replicou-se o padrão de cobertura utilizado no resseguro de doença
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7bc52b2103b854d76ec15cac215f7d31
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/34088
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/34088
Autor:
Chicaíza, Liliana, Cabedo, David
Publikováno v:
Innovar, Volume: 19, Issue: 33, Pages: 119-130, Published: JAN 2009
This article applied the Black-Scholes option valuation formula to calculating high-cost illness reinsurance premiums in the Colombian health system. The coverage pattern used in reinsuring high-cost illnesses was replicated by means of a European ca
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::48149d77e0a2ffdcafaf92fee3aea571
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512009000100009&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-50512009000100009&lng=en&tlng=en