Výsledky vyhledávání - "Valor em Risco

Dissertation/ Thesis

Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano

Autor: Dias, David de Souza

Este trabalho apresenta um estudo através da abordagem Bayesiana em modelos de volatilidade estocástica, para modelagem de séries temporais financeiras, com o uso do método de Monte Carlo Hamiltoniano (HMC). Propomos o uso de outras distribuiçõ

Externí odkaz: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-17072019-144803/

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Robust estimation of Markov-Switching GARCH and DCC models

Autor: Diniz, Jean Sabino Magalhães, 1996

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Luiz Koodi Hotta Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica Resumo: O estudo da volatilidade se demonstrou importante em diversos campos da área finance

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::285281152f9354612953441e59b81164

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Akademický článek

Perdas extremas em mercados de risco Extreme losses in risk markets

Autor: Ronaldo A Arraes, Alane S Rocha

Publikováno v: Revista Contabilidade & Finanças, Vol 17, Iss 42, Pp 22-34 (2006)

Neste artigo, infere-se sobre a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos financeiros. A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos gravosos rar

Externí odkaz: https://doaj.org/article/e8ab3be93734490882cc5d481e1639d1

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Metodologia de avaliação econômica de projetos de petróleo com emprego de cópulas e processos estocásticos autorregressivos

Autor: Marques, João Bosco Dias, 1963

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Osvair Vidal Trevisan Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica e Instituto de Geociências Resumo: Esta tese, de caráter metodológico, é uma proposta de análise econômica de projetos de

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::22e0bfdec79ccdae61e61b7360116467
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2015.951388

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Medidas de risco em otimização de portfolios

Autor: Bueno, Luís Felipe Cesar da Rocha, 1983

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Jose Mario Martinez Perez Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: Nesta dissertacao fazemos uma exposicao sobre alguns modelos matematicos com ap

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6f0da4469b8d2d9ade8924d5d64abef1
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2008.419423

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Medidas de risco e seleção de portfolios

Autor: Magro, Rogerio Correa

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Roberto Andreani Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: Dado um capital C e n opções de investimento (ativos), o problema de seleção de port

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d84a2a1372027b41efec9f14b834679f
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2008.419704

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Inferência Bayesiana em Modelos de Volatilidade Estocástica usando Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano

Autor: David de Souza Dias

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) This paper presents a study using Bayesian approach in stochastic volatility models for modeling financial time series, using Hamiltonian Monte Carlo methods (HMC). We propose th

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d5506e93fe1c037a164290236a198a14

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Dissertation/ Thesis

Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)

Autor: Vargas, Rafael de Morais

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UCBUniversidade Católica de BrasíliaUCB.

Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-06-18T18:53:22Z No. of bitstreams: 1 RafaeldeMoraisVargasDissertacao2018.pdf: 2179808 bytes, checksum: e2993cd35f13b4bd6411d626aefa0043 (MD5)
Approved for entry into archive by Sara Ribeiro

Externí odkaz: https://bdtd.ucb.br:8443/jspui/handle/tede/2412

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Ensaios em econometria de séries temporais

Autor: Abbara, Omar Muhieddine Franco, 1984

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica Resumo: Esta tese é composta de três ensaios que tratam sobre estimação de model

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::9eeb0d37e54d69de8dcfa1374787b326

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Modelagem e previsão do valor em risco com modelos de volatilidade baseada em variação: evidências empíricas

Autor: Leandro Maciel, Rosangela Ballini

Publikováno v: Revista Contabilidade & Finanças, Volume: 28, Issue: 75, Pages: 361-376, Published: DEC 2017
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 28, Iss 75, Pp 361-376
Revista Contabilidade & Finanças v.28 n.75 2017
Revista Contabilidade & Finanças
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP

This article considers range-based volatility modeling for identifying and forecasting conditional volatility models based on returns. It suggests the inclusion of range measuring, defined as the difference between the maximum and minimum price of an

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e74037e2af4a80d1fe2315d8e5f5a88e
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772017000300361&lng=en&tlng=en

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